Iron Man

Después del secuestro de Tony Stark en Afganistán, el agente Phil Coulson (Clark Gregg) le explica a Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) que se está reuniendo un equipo (refiriéndose a que Iron Man acepte ser parte de Los Vengadores) y Pepper le dice que va a hablar con Tony. Coulson le da una tarjeta donde se puede ver el nombre de S.H.I.E.L.D., y la insta a que le llame al número que aparece en ella.
En otra escena, donde Iron Man se quita el traje luego de haber peleado contra los 10 anillos, se puede apreciar una réplica del escudo del Capitán América.
Tras los créditos, Nick Fury (Samuel L. Jackson), director ejecutivo de S.H.I.E.L.D., se presenta a Tony Stark diciéndole que Iron Man es sólo el principio de todo un nuevo universo, y ofreciéndole unirse a la "Iniciativa Vengador".
Cuando Iron Man ataca a los 10 anillos los del combate estadounidense no saben que pasa en Afganistan, el amigo de Tony, James Rhodes dice que manden una aleación del General Ross.


The Incredible Hulk

En el inicio alterno, Bruce Banner va a la Antártida a suicidarse, se transforma y provoca una explosión en el hielo, allí se puede ver en medio del deshielo, en la izquierda, el escudo del Capitán América dentro de un pedazo de hielo que sale a la superficie.
El General Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) le habla a Emil Blonsky (Tim Roth) sobre el proyecto del Súper Soldado.
Al momento de transformarse Emil Blonsky en Abominación, usa lo que fue el intento de rehacer el suero del Súper Soldado (debido a que nunca se logró encontrar la forma de rehacer por completo el suero), que es el mismo que usa Steve Rogers para transformarse en el Capitán América.
Tras los créditos, Tony Stark (Robert Downey Jr.) se reúne con el General Ross en un bar. Allí mantienen una conversación sobre el suero del Súper Soldado (el del Capitán América), y a un traje de hierro (haciendo referencia al traje de Iron Man). Por último le informa de que se está reuniendo un equipo, hablando de la "Iniciativa Vengador".


Iron Man 2

Samuel L. Jackson gana protagonismo en el papel de Nick Fury como director de S.H.I.E.L.D.
Hace su aparición Natasha Romanoff / Black Widow, interpretada por Scarlett Johansson.
En la escena de la cafetería, Nick Fury le comenta a Tony Stark que tiene cosas más importantes que hacer en la región suroeste, refiriéndose al altercado en la universidad en The Incredible Hulk.
En otra conversación entre Nick Fury y Tony Stark se menciona a Howard Stark como uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D.
En la escena en la que Tony revisa las cosas de su padre, toma un cuaderno. Mientras lo hojea, en una de las páginas se ve el dibujo de un extraño cubo, que se puede suponer es el Cubo Cósmico, que aparece en Thor y en Captain America: The First Avenger.
En la escena en que Tony Stark revisa los archivos de su padre, se nota un cómic del Capitán América, mientras lee un diario.
Cuando Stark intenta nivelar un tubo, llega el agente Coulson diciéndole que le han encargado otra misión en Nuevo México. Éste encuentra en una caja un prototipo del escudo del Capitán América, Tony lo toma y lo pone debajo del tubo que estaba tratando de nivelar y le dice que es lo que necesita para equilibrarlo.
Al final de la película están reunidos Tony Stark y Nick Fury. Mantienen una conversación sobre la "Iniciativa Vengador". Al mismo tiempo, en un monitor se muestran las localizaciones de otros superhéroes en un mapa mundial (Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Hawkeye y en otro monitor se puede ver a la reportera que aparece en The Incredible Hulk en la universidad).
Tras los créditos se puede ver una escena donde el agente Coulson llega al desierto de Nuevo México, lugar donde ha aparecido el martillo de Thor (Mjolnir) enterrado en la arena del desierto.


Thor

El agente Phil Coulson (Clark Gregg) gana más protagonismo en esta película.
El doctor Erik Selvig hace referencia a un colega suyo que experimentó con rayos gamma, y que después de la intervención de S.H.I.E.L.D. no se volvió a saber de él. Se puede suponer que habla de Bruce Banner.
Cuando Thor trata de recuperar su martillo dentro de las instalaciones de S.H.I.E.L.D. hay un agente preparado para dipararle con su arco que no es otro que Ojo de Halcón.
En una escena en Nuevo México, Coulson y un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. se encuentran con Destructor y uno de los agentes le pregunta si es una nueva armadura de Stark, a lo que Coulson responde que no sabe, ya que Stark nunca le cuenta nada.
Después de los créditos de Thor se puede ver un letrero que dice: "Thor regresará en Los Vengadores" (Thor will return in The Avengers).
Tras los créditos, el doctor Erik Selvig se encuentra con Nick Fury quién le muestra el Cubo Cósmico. Luego aparece Loki, revelando que controla la mente de Selvig.
En uno de los cortos promocionales que formarán parte del DVD de Thor, llamado The Consultant, se puede ver al agente Coulson y a otro agente de S.H.I.E.L.D., el agente Sitwell, poniéndose de acuerdo en como abordar al General Thunderbolt Ross y como lo convencerán de que decline el ofrecimiento a unirse al equipo. Esta escena es anterior a la escena donde Tony Stark se acerca al General Ross al final de los créditos en The Incredible Hulk.


Captain America: The First Avenger

La primera escena de la película nos lleva a la actualidad, en la que unos agentes de S.H.I.E.L.D. encuentran el cuerpo congelado del Capitán America en un avión de la II Guerra Mundial, semienterrado en el Ártico. Uno de ellos comenta que hay que llamar al coronel (haciendo referencia a Nick Fury), que lo llevaba mucho tiempo buscando para la "Iniciativa Vengador".
Se puede apreciar, por el principio, la inauguración de la feria Stark.
Howark Stark, padre de Tony Stark/Iron Man, hace su primera aparición presentando un prototipo de autovolador que dice estará terminado en un par de años, esto es una referencia al Hellicarrier, base/transporte flatante de S.H.I.E.L.D.
Cuando están aplicando el suero del Súper Soldado a Steve Rogers, quién lo hace es Howard Stark, padre de Tony Stark/Iron Man.
Al principio de la película, cuando Red Skull busca el Cubo Cósmico en una casa en Noruega, se puede ver tallado en una pared a Yggdrasil, el árbol de los nueve mundos, el mismo que aparece en la película de Thor.
Se menciona el elemento Vibranium, del cual está hecho el nuevo escudo del Capitán America, y que fue creado Howard Stark.
Cuando Red Skull sostiene el Cubo Cósmico, antes de ser (supuestamente) destruido, se puede apreciar una galaxia, probablemente Asgard.
Al final de la película el Capitán América despierta y se topa con Nick Fury diciéndole que ha estado dormido cerca de 70 años.
Al final de los créditos, al igual que en Thor, se puede apreciar un letrero que dice "El Capitán América regresará en Los Vengadores".
En los post-créditos se puede ver el Teaser Trailer de The Avengers, en el cual aparecen Nick Fury y todos Los Vengadores juntos.